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2008-05-05

利小損大型EAのBT結果は本当にアテにならないのか 

っていうかGWたのしんでますかー!!! 皆様。
定期時間なくてEA開発できてません。。。でも今日は時間があるのでなんか形にしたいなあ。

最近、各所でFX業者によってEAの振る舞いが違うことが報告されてますよね。
たとえば商用EAで有名なEA SHARKとかだと、FXDD、IBFX、ODLあたりでそれぞれ異なったライブフォワードの結果を出しているそうです。(またソース失念、、、また見つけたら貼ります)
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2008-04-25

今欲しい本 

個人的メモです。

「究極のトレーディングガイド」

この本も読んだことないのか! とか言われそうですが、よんだことないんですよね。。。
大学の図書館にも置いてないって言うことで、買うしかないのか~~
でも自分極度のケチなんで、本に5kとかありえないっす。研究関係で欲しい本があれば、予算で買ってくれるし、自分で買いたい本なんて文庫本とかなんで安いもんだし。
誰か貸してください>< ネット上の信頼できないソースによれば、この本はトレンドフォローマンセー本らしいんですがね。。。

次洋書。

かの有名な(?)「ロケット工学投資法」はなぜか絶版で入手不可能なので、原本の方を。
ただしこれはそこまででもないかな。。。読んでみたいって言う程度。
とはいえ、信号処理屋さんなら為替や株の変動をディジタル信号として扱ってフィルタ設計したり、周波数解析したりしたいと思うのは当然かなとも思いますが。
これも信頼できないネットのソースによると、相場データを
「トレンドモード」と「サイクルモード」に分解して、「サイクルモード」を周波数解析して周期を割り出し、その周期の移動平均を使ってトレンドを割り出す、、、みたいなことが書いてあったのですが、肝は「トレンドモード」か「サイクルモード」か分解するところなのでは… ま、本に書いてあるんですかね。

それにしてもEA開発する時間がない… 最近難しいこと考えすぎなので、単純なEAから試してみようかなと思うのですが!
2008-04-25

アカデミックな人たちが研究としてやってること 

さて、株や為替の値動きに対する考察や研究は、もちろん色々なところで行われています。
多くの人が底値で買い、高値で売りたいと思うからこれは当然です。

で、これをトレーダーが研究を始めると大体、
「バフェット式バリュー投資=ファンダメンタル至上主義者」(FXの場合はあまりないですが…)
「数々のインジケーターを使いこなすテクニカル原理主義者」
になることが多いように思われます。もちろん、それはひとつの正解だと思います。

ただ、一般的にアカデミックな機関にこの手のネタをかぶせると、途端に
「金融工学の難解な数式をこねくり回して解を導き出そうカオス理論原理主義者」
「先端的パターン認識のもと解の分離を極めようとする遺伝的アルゴリズム・ニューラルネット至上主義者」
になる、ということが多いようです。

こういうブログを読む人ってだいたい前者の後者、つまり
「数々のインジケーターを使いこなすテクニカル原理主義者」
な人が多いと思うんですけど、後者の見解も、ひとつの知見として知っておいてもいいのかな、と思います。
まぁ何が正しいかは分からないですよね。。。

とりあえず、「リスク管理」という名目においては金融工学は完成してるとは思うので、そういった意味では勉強しといて損はないと思います。

で、ちょっとこのテーマで探りを入れると、どうやらアカデミックな研究者の間では「強化学習(=Reinforcement Learning)」なる手法がホットみたいですね。
2008-04-21

パラメータ決定論は古いか否か? 

さて、何らかの自動売買システム(この場合はEA)を構築するに当たり、最も重要なのは仕掛けのタイミングだと思いますが、成績のいいEAを開発されている方っていうのは、どのようなプロセスで開発されているんでしょうかね? 大変興味があります。

現在商用で実用化(?)されているEAの多くは過去のヒストリカルデータに対し、仕掛けのタイミングを決定するために「いくつかのテクニカル指標(独自指標も含む)を最適なパラメータでいくつか組み合わせて使用」するようなEAが多いんではないか(というかほとんど?)、と思うんですけど、一般にはそのような「組み合わせる数」が増加すればするほど、カーブフィット/オーバーフィッティングの可能性が大きくなります。

だいーぶ前にどっかで読んだことがあるのは、売買システムの開発者が陥る罠として、確か以下のような「過最適化」のステップが紹介されていました。(今もリンク先を参照できればいいのですが、失念してしまいました。













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