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2008-04-25

アカデミックな人たちが研究としてやってること 

さて、株や為替の値動きに対する考察や研究は、もちろん色々なところで行われています。
多くの人が底値で買い、高値で売りたいと思うからこれは当然です。

で、これをトレーダーが研究を始めると大体、
「バフェット式バリュー投資=ファンダメンタル至上主義者」(FXの場合はあまりないですが…)
「数々のインジケーターを使いこなすテクニカル原理主義者」
になることが多いように思われます。もちろん、それはひとつの正解だと思います。

ただ、一般的にアカデミックな機関にこの手のネタをかぶせると、途端に
「金融工学の難解な数式をこねくり回して解を導き出そうカオス理論原理主義者」
「先端的パターン認識のもと解の分離を極めようとする遺伝的アルゴリズム・ニューラルネット至上主義者」
になる、ということが多いようです。

こういうブログを読む人ってだいたい前者の後者、つまり
「数々のインジケーターを使いこなすテクニカル原理主義者」
な人が多いと思うんですけど、後者の見解も、ひとつの知見として知っておいてもいいのかな、と思います。
まぁ何が正しいかは分からないですよね。。。

とりあえず、「リスク管理」という名目においては金融工学は完成してるとは思うので、そういった意味では勉強しといて損はないと思います。

で、ちょっとこのテーマで探りを入れると、どうやらアカデミックな研究者の間では「強化学習(=Reinforcement Learning)」なる手法がホットみたいですね。

[PDF] 株式取引エージェントへの強化学習の応用
[PDF] 強化学習を用いた株式取引エージェントの評価

以上は、理科大のお二人。結局カブロボでの成績はどうだったんでしょうか。気になります。。。

[PDF] FX Trading via Recurrent Reinforcement Learning
An automated FX trading system using adaptive reinforcement learning


上はカリフォルニア工科大、下はケンブリッジ大の方の論文です。

さらさらっとみたところ、自分自身の問題点として

1.結局強化学習って何なの???
2.ぶっちゃけ性能はあんまりよくない???

というのはあります。2.に関しては1番下の論文で勝率60%?くらいみたいですね。
っていうかまだしっかり読んでないから何をどう処理するとどうなるのかもよくわからず。。。 にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ 

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