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2008-04-28

超単純なブレイクアウト手法は有効か? 

最近は難しいことを考えすぎなのです!
やっぱりねえ、難しい事を考えすぎるのはよくないですね。というわけで、基本に立ち戻って(?)、超単純なブレイクアウト手法および、その派生手法(ボラティリティブレイクアウト、適応型ブレイクアウト)について、MetaTrader4上で検証してみました。


かの有名な40/20ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト、ご存知の方は多いと思いますが一応。

[ルール]
1) 直近40日の高値を更新したら買いポジションをオープン。
2) 直近20日の安値を更新したら買いポジションをクローズ。

これだけ。これだけですよ!

[条件]
期間 : 1999/01/01~2008/04/23
対象通貨 : EURUSD / 日足

で、結果はというと、

[結果]
StrategyTester_1_1.gif

トレード数 : 23 勝率 : 52% PF : 3.15 獲得pip数 : 4680pips

というね。ユーロドルさすがだな! 今回は両方ポジ持つタイプじゃないのであからさまに成績がいいですが、いやーさすがトレンドが出てるときは違いますね。いずれにせよトレード回数も超少ないので、あんまり実運用はしたくないかな…
で、これはあくまでも基準比較用で、少し気になったシステムがあったのでそちらも試して見ました。

[ボラティリティ・ブレイクアウト]
これは、直近の高値の代わりに、ボリンジャーバンドの手法を用いて直近40日の移動平均+2σを上抜いたら買いポジを持つ、というルールになりますね~ 短期売買向けの手法っポイんで、有効性を確認してみたくて試してみましたー

[結果]
StrategyTester_2.gif

トレード数 : 30 勝率 : 43% PF : 1.86 獲得pip数 : 3276pips
うーんこれは。。。
まぁトレード回数少ないし何とも言えませんが、やっぱ短期売買向け?なのでしょうか? 日足をつかってるのが間違っているのかな。。。


[適応型ブレイクアウト]
さて、これが本題です。先日の記事で欲しいと漏らした「究極のトレーディングガイド」にその詳細が載っているらしいのですが、何しろ読んだことがないので、投機工学さんのこちらの記事を参考に無理やり実装してみました;

[ルール]
1) 直近n日間の高値を上抜いたら買いポジションを持つ。なお、nの値は以下のプロセスで決定する
a) 初期状態では、n=40とする。
b) n+1 および n-1 日間での標準偏差を計算し、どちらかに大きく変化していたらnを+/-1する。
c) bを変化が収束するまで繰り返す。
2) 直近m日間の安値を下抜いたら買いポジションをクローズする。mの値はnの値を同様に決定される。

[結果:弱適応型]
StrategyTester_3_005.gif

トレード数 : 24 勝率 : 54% PF : 3.57 獲得pip数 : 4799pips
おぉ、ちょっと成績上がった^^

[結果:強適応型]
収束条件をキビシメにしてみました。
StrategyTester_3_001.gif

トレード数 : 23 勝率 : 52% PF : 4.54 獲得pip数 : 5123pips
おぉ、成績上がった^^

やっぱあれですかね? 時代は適応型パラメータなのかーー
この本ではボラティリティ・ベースの手法が紹介されているみたいなのですが、ほかに何か基準とするパラメータはあるんでしょうかね? 気になります。

おまけ。
適応型ボラティリティ・ブレイクアウト
StrategyTester_4_001.gif
 
トレード数 : 27 勝率 : 52% PF : 2.94 獲得pip数 : 4713pips

[所感]
ぶっちゃけトレード回数少なすぎなんで、評価可能か微妙ですよね。。。
しかも上昇トレンドのEURUSD実はずっとホールド続けたほうが儲かる説アリ; 
ただし、適応型パラメータは色々応用できそう。ただし実装方法が正しいか謎^^;
これで間違ってたらある意味自分が第一人者か… にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ 

すばらしい検証てすね!

数日前にこちらを見つけてらい、全て読ませていただきました。

本当に、大変に素晴らしいブログ内容ですね。

今後とも、参考にさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。
[ 2008/04/29 00:41 ] [ 編集 ]

コメントありがとうございます^^

ブログ拝見しました。なんと為替ブログ1位の方ではないですか! 大変恐縮です。
自分は個人的なメモ程度に色々書いていますが、レスポンスをいただけると嬉しいですね^^

自動売買には否定的なスタンスと見受けられますが、やはりMetaTraderの商用ExpertAdvisorなども試されての結論でしょうか?
個人的には、リスク管理をしっかりすれば商用EAも十分使い物になるレベルのものもあると考えています。。。
[ 2008/04/29 01:17 ] [ 編集 ]

Donchanブレークアウト

ドンチャンブレークアウトですが、オリジナルは4週/2週の高値安値抜けだったと思いますので、1週5日として20日/10日レンジですね。40日/20日は本で紹介されていましたが、FXだとさすがにトレード数が少なすぎます。
株や先物と異なり、変動の激しいFX、特に最近のボラティリティが高い相場状況だと、もっと期間を狭めた方が収益的にはいい結果になります。(勝率とPFは落ちますが)
要はレンジ相場の期間を抜けたところでエントリして、次のレンジ相場までの変動分をごっそりいただいちゃおうという戦略です。さらにストップに引っかからなけいまま、また同じ方向に動けば ... もう至福のひととき。
私が試した限りでは、レンジ相場を検出して、その部分の高値、安値をエントリポイントとするのが、もっとも良い適応方法だと思います。

PS.「究極のトレーディングガイド」絶対買うべきです。いろいろなアイデアのネタが書いてあります。プログラミングできるのなら、この本で当分遊べます。借りるんだと多分時間が足りないと思いますよ。
[ 2008/05/15 01:09 ] [ 編集 ]

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[ 2014/08/05 00:13 ] [ 編集 ]

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