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2008-05-05

利小損大型EAのBT結果は本当にアテにならないのか 

っていうかGWたのしんでますかー!!! 皆様。
定期時間なくてEA開発できてません。。。でも今日は時間があるのでなんか形にしたいなあ。

最近、各所でFX業者によってEAの振る舞いが違うことが報告されてますよね。
たとえば商用EAで有名なEA SHARKとかだと、FXDD、IBFX、ODLあたりでそれぞれ異なったライブフォワードの結果を出しているそうです。(またソース失念、、、また見つけたら貼ります)


このことから、スキャルピング系EAだと、1分足のヒストリカルデータを用いたバックテストにおいても、なおフォワードテストとの誤差が容易に想定できる、ということはいえるでしょう。

しかも利小損大型EA(一般的には、TP<10pips、SL>30pips程度で勝率>80%の勝ち抜け型EA)においては、負けるときのpips数が大きいため、1回負けるという誤差が発生したときのリスクが非常に大きいので、バックテスト結果はあまりアテにならないだろう、
という議論が一部でされているようです。

特に最近の相場状況だと、FX業者によって勝ったり負けたり、、という状態です。

うーん、自分はまだ経験が浅いので何ともいえないんですけどね、、、
これが真実だとするならば、色々と方針転換を考えるべきかもしれませんが。

っていうか、EAの検証に当たって。少なくとも複数業者のデモアカウントでのフォワードテストは必須になりそうです。。。 にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ 

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[ 2008/05/05 11:59 ] [ 編集 ]

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