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2008-04-21

パラメータ決定論は古いか否か? 

さて、何らかの自動売買システム(この場合はEA)を構築するに当たり、最も重要なのは仕掛けのタイミングだと思いますが、成績のいいEAを開発されている方っていうのは、どのようなプロセスで開発されているんでしょうかね? 大変興味があります。

現在商用で実用化(?)されているEAの多くは過去のヒストリカルデータに対し、仕掛けのタイミングを決定するために「いくつかのテクニカル指標(独自指標も含む)を最適なパラメータでいくつか組み合わせて使用」するようなEAが多いんではないか(というかほとんど?)、と思うんですけど、一般にはそのような「組み合わせる数」が増加すればするほど、カーブフィット/オーバーフィッティングの可能性が大きくなります。

だいーぶ前にどっかで読んだことがあるのは、売買システムの開発者が陥る罠として、確か以下のような「過最適化」のステップが紹介されていました。(今もリンク先を参照できればいいのですが、失念してしまいました。

1.まず開発者はいくつかの単純な指標を組み合わせたシステムAを開発する

2.しかし、システムAはリアルマーケットではうまく機能しない。そのため、開発者はパラメータの最適化や騙しを回避するために使用する指標の数を増やしたシステムBを開発する

3.システムBは一旦市場でうまく機能するが、いずれ機能しなくなる。そのため、開発者は自身が開発したいくつかのシステム(システムA、システムa、システムα…)にそれぞれ係数と閾値を与え、いくつかのシステムの出力を線形結合で表現した結果を総合取引システムの最終出力とするようなシステムCを開発する

4.システムCもやはりうまく機能しなくなる。そのため、開発者は期間によって最適なパラメータが変化することを発見し、未来の市場において最適なパラメータを予測することを試み、これをシステムDとする

5.いよいよシステムDも機能しなくなる。開発者は「もうこれ以上システムは複雑にできない」と、今までの数十のパラメータをすべて捨て、単純な移動平均によるシステムEを開発する



という感じだったような? 要はこれカーブフィットに対する様々な示唆を与えてくれるお話だと思うんですけど、実際ATCで勝とうと思ったら「3ヶ月もつEA」を開発すればよいわけで、上記ステップ3くらいまでなら許されるかなと思います。もちろん、それまでの数年間のバックテスト結果に対するパラメータの堅牢性は確認しますけども。

で、ここで思うのは「パラメータ決定論」は古いか否か? という話ですね。ステップ4の話が本当に実現可能ならそれはそれですごい話だと思いますが…

個人的には、パラメータの最適化は過去のデータに対してしかできないと思いますが、その最適化の度合いを変えることで未来のデータに対する性能の安定性を変化させることは可能であると思います。

Bogie-NeuralNetwork-2でしたっけ? 名前からしてニューラルネットを使ってそうですが、もしそうならステップ3の亜種ということになると思いますね。。。だとしたらあまり長持ちしなさそうです。(だから毎月更新するシステムになってるんでしょうけど)

あ、あくまで個人的見解ですので!

ちなみに、今のところ自分はパラメータ決定論者ではありません。相場状況によって最適なパラメータは変化して当然! なので最適なパラメータが変化しづらい指標を探すか作るかして適用すれば、安定的なEAがつくれるじゃーん、なんてね。。。 にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ 

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[ 2008/04/22 14:59 ] [ 編集 ]

将来に会うパラメータの予測は無理だと思います

はじめまして Robowalkです。

興味深く読ませていただいております。

大学院生さまと同じく、わたしも将来に合わせるパラメータは無理だと思います。

将来に合わせるパラメータということは、将来の相場を予想することと実質同じ意味ですから。因果関係のない予想に頼り始めると、「システム」とは言えなくなるのではと思うのです。

そこで、やはり必然性をシステムに組み込み、少々相場の様相が変化しても勝てる戦略を考えなくてはと、思います。

でも、パラメータをたくさん用意すると、バックテストですごいパフォーマンスがでるので、びっくりしますね。



[ 2008/04/22 22:02 ] [ 編集 ]

>Robowalkさま
コメントありがとうございます^^
こちらからもブログにリンクさせていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。

まぁ、パラメータの数さえ増やせば勝率100%のシステムだって十分作れますからねえ。。。勿論実際には使い物にならないシステムになりますが。

[ 2008/04/22 22:21 ] [ 編集 ]

リンクさせていただきました

大学院生さま

さっそくのリンク、ありがとうございました。

当ブログでリンクを設定させていただきました。

ぜひこれからも考察や研究成果を公開いただければ嬉しいです。

取り急ぎ御礼まで
[ 2008/04/25 13:59 ] [ 編集 ]

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